南京财经大学学报

2022, No.235(03) 1-11

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中国与G7国家通货膨胀溢出效应研究
Inflation Spillover Effects of China and G7 Countries

卞志村;林爽;卞维渭;

摘要(Abstract):

采用频域关联法分别从时域和频域视角构建中国与G7国家的通胀溢出网络,设定相关溢出效应测度指标,考察通胀溢出效应的动态特性,并着重分析中国通胀溢入效应和溢出效应的时序特征。研究结果表明:第一,中国与G7国家之间通胀溢出效应显著,一国通货膨胀明显受到其他国家通胀溢出的影响;第二,不同频域下的通胀溢出效应呈现出“区制转换”特征;第三,通胀溢出存在明显的“区域集聚”效应;第四,中国通货膨胀受国内因素影响更强,同时在极端时期通胀溢入效应会急剧上升;第五,在样本国家中,美国的通胀溢出效应和溢入效应均最显著,并在长期对中国造成明显冲击。因此,中国要实现国内物价稳定,要以化解内部矛盾为主,加强跨周期调节,缓解供求矛盾;要扩大汇率双向波动幅度,加强与其他国家的政策沟通与协调;要健全市场交易机制,完善跨境资本流动监管,防范外部输入型通胀。

关键词(KeyWords): 通货膨胀;溢出效应;国际传导;频域关联法

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 国家社会科学基金重大项目“经济发展新常态下中国金融开放、金融安全与全球金融风险研究”(17ZDA037)

作者(Authors): 卞志村;林爽;卞维渭;

参考文献(References):

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